中證網訊（記者 歐陽劍環）麥肯錫29日發布的《新常態與數字化時代的風險管理》（下稱報告）認為，在新常態與數字化時代，風險管理已經成為銀行“一把手”工程，風險管理能力可以為銀行創造競爭優勢和韌性，銀行需要平衡“業務”和“風險”之間的資源投放，打造專業化、數字化和精細化的風險管理體系，實現高質量發展。

　　報告認為，銀行風險管理能力的重要性日益凸顯。首先，銀行面臨問題資產集中爆發的壓力，撥備以及資本占用的上升直接侵蝕銀行盈利能力。其次，隨著銀行紛紛向高質量發展轉型，它們的業務重心也不再以傳統對公存款為主，而是開始探索新模式、尋找新增長點。鑒于此，銀行風險管理條線也必須盡快適應這一模式轉變，建立起與新模式相匹配的風控措施，支持業務可持續發展。第三，隨著互聯網技術與金融科技的快速發展，金融服務整體數字化轉型已是大勢所趨。對于銀行而言，如果能將數字化浪潮帶來的新算法、大數據以及新的技術手段，更好地融入到銀行風控管理中去，必將為銀行創造出額外價值。此外，不斷提升的外部監管要求，也意味著銀行業提升風控管理能力勢在必行。

　　報告認為，在新常態以及數字化時代的大背景下，銀行要打造可持續競爭優勢，必須直面風險管理的四大課題：一是直面“降存量”，銀行必須制定清晰目標、建立專業團隊、探索多元化不良清收處置渠道；同時還要建立精細化配套管理機制，利用科學化工具方法，降低存量不良包袱，確保銀行輕裝前進；二是打造“控新增”新能力，降低新增問題資產同樣重要，建議銀行以風險文化理念為指導，貸前強化客戶準入，貸中建立專業獨立審批制度，貸后圍繞預警模型建立科學化貸后管理、以問責考核機制和系統工具為依托，建立完備的風險管控體系；三是擁抱數字化“新模式”，數字化時代涌現出諸多業務發展“新模式”，圍繞小微企業、供應鏈金融、消費信貸等業務出現一系列新模式，銀行應建立相應的數字化、線上化、精細化風險管理能力，助力新業務模式蓬勃發展；四是構建“新能力”，銀行一方面要加強數字化技術應用能力，在風險管控中應用大數據與分析技術，降本增效、創造價值；另一方面，針對數字化帶來的新風險類型，如模型風險、網絡風險等，銀行要強化應對能力。

　　麥肯錫全球董事合伙人容覺生表示，對銀行風險管理而言，數字化與智能化變革具有重大戰略價值。據麥肯錫測算，數字化風控可通過提升信貸管理效率、降低信貸與合規損失，幫助銀行節省20%-30%的風險運營成本。但數字化風控更大的價值還在于清收不良資產、防范新風險，從而給銀行創造出直接經濟價值。得益于新的數據來源、高級分析法以及自動化技術進步，智能風控正在銀行風險管理領域發揮前所未有的作用。